分析题材股市如何炒作的，题材股炒作的七大核心是什么 在适当的时机，特别是市场经过一段下跌行情低迷的时候，一些机构提前在一些题材股上大量吸纳筹码，待市场稍有反弹之际，采···

如图3-20所示为1999年初至2010年5月上证综指的Local Hurst指数，图中E(H)为Hurst指数的期望值。E(H)的算法与H的算法类似，即对In{E(R/S)n}及In(n)应用最小二乘法回归求得。对于···

1、个股模型的建立本案例的思路是首先对个股建立模型，比如选择股票万科A，找到它从上市到2009年的复权行情数据，用它2001年前的数据作为样本内数据建立模型，即用以上的一整套策···

这里以2009年深交所全部上市股票为计算样本，计算所需的逐笔数据来自深交所中心数据库存储的所有股票全部订单的逐笔订单、成交数据和行情数据。其中，按照公司规模、机构持股···

2010年4月30日，股指期货近期合约IF1006与远期合约IF1112二者价差高达160基点，此时大盘正在持续下跌，我们认为两个合约的价差远远超过了理论价差，在未来一段时间很可能回归，因此可···

由于预测期n不不同，对同一时间点的预测可能由于回归误差等原因导致得到的预测夏普比率不同。如图３-8所示为在不同的预测周期下得到的Tsharp值。从图中可以看出，预测期n越大，我们···

根据牛熊线定义，可以得到具体的择时策略：(1) 若指数(股价)在牛线之上，认定指数(股价)处于强势状态，向上攀升态势形成且持续，系统性机会很可能来临。(2) 若指数(股价)在熊线之下，···

案例反转选股策略初始投资组合的构建：以2006年3月8日为初始投资组合构建日，选择待选股票池中2006年3月8日前22个交易日内累计涨幅最小的前30只股票进行等权重配置作为初始投资···

本案例采用以上介绍的EM预期选股模型进行历史的测试，试图找出对收益率最有效果的指标和参数。1.模型构建1)数据(1)一致预期EPS。一致预期EPS的数据来自朝阳永续，每个月采集一···

考察季度为择时频率时，我们采用的方法和月度类似。如表3-13所示为预测期n=24时，两种优化目标下的最优阈值。可见，若选择买入卖出胜率为优化目标，可以设定最优阈值为((0.43,0.43···

在本实证中，采用SVM方法，首先通过对股指期货标的护深300指数进行预测分析，来对市场短期趋势进行择时判断。最传统的择时方法是技术指标，考虑市场行为的各个方面，建立一个数学模型···

市场情绪对未来的影响情绪指标受当期市场影响较大，那么其对下期的影响如何，是继续延续原来走势还是出现反转效果呢?按照上面的分类方法对指数下月回报进行了统计。从统计的结···

我们还是以大连交易所的PVC合约为例，说明在正向市场中牛市套利的方法。1、跨期套利成本计算套利成本=仓储费+资金成本+交易/交割费用+增值税(1)仓储费：1.0元/吨·天。两个月···

案例结果2：全市场该策略结果的股票池来自于全市场，结果如表2-17所示。表2-17资金流模型策略—全市场从表2-17中可以看出，在资金为3亿、调仓期限为l个月时效果最好，这可能是因为···

大小盘轮动最为投资者所熟知，本案例就A股市场的大小盘风格轮动进行实证研究，通过建立普通的多元回归模型来探寻A股的大/小盘轮动规律。1、大小盘风格轮动因子大小盘风格轮动因···