筹码选股模型实证案例：组合指标实验结果
网友投稿• 2021-08-27 11:02:04 •阅读96
上面单个指标说明了各自的市场表现，而将这些指标组合起来，可能会获得更好的结果。
组合指标有以下两种方法：
(1)分层排序法。通过将指标进行逐级排序筛选，获得最终的股票组合。
(2) 权重打分法。将股票列表根据单个指标分别进行排序，然后将各个指标依据顺序进行排序，获得权重，然后将各个股票在3个指标中对应的权重求和，最后根据权重重新排序，选取权重最大的m个股票。
如图2-30和图2-31所示是这两种组合方法的收益率对比。
图2-30筹码选股中分层排序和指标组合打分方法净值走势
图2-31筹码选股中分层排序和指标组合打分方法在不同年份的收益率对比
从图2-30和图2-31中可以看出，在这几个指标中，基于分层排序的方法与基于打分的方法相比，基于分层排序的方法结果较好。
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