股指期货期现套利操作方法,股指期货交易技巧
股指期货合约价格恰好等于股指期货理论价格的情况非常少见,如果合约价格高于理论价格,我们称之为期价高估,如果合约价格低于理论价格,我们称之为期价低估。
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1、期价高估与正向套利
出现期价高估的情况时,投资者可以卖出股指期货,买入对应的现货股票进行套利交易,这种交易方式也叫做正向套利。假设恒生期指为15200点,比理论指数15124点高出76点,投资者可以卖出恒指期货,同时买进对应的现货股票进行套利交易。
2、期价低估与反向套利
出现期价低估的情况时,投资者可以买进股指期货,然后卖出对应的现货股票进行套利交易,这种交易方式也叫做反向套利。同样举例说明,假设恒生期指为15040点,比15124点的理论指数低84点,投资者可以买进期货,卖出相应的现货股票组合来套利,这与正向套利相反。
期货套利的原理是在期货和现货两个市场同时做出反向操作,无论行情如何变动,价格都会被锁定,因此不再产生风险,所以期现套利可以叫做“无风险套利”,相应的利润称为“无风险利润”。
当然,实际交易中投资者还需要考虑到融券、利率问题等于实际情况是否吻合,这会在一定程度上影响套利操作的效果。
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