某期货高手终极感悟：最终放弃所有复杂的方法（五）

06 我对止损位置的设定，主要有两个标准：

第一，绝对不能超过我定下的最大亏损额，即20点；

第二，符合我对所追求走势历史数据统计得出来的特点。这句话有点拗口。简单一点说，交易系统的依据，是一种盈利模式。这种盈利模式的选择因人而异。

我选择的盈利模式，是成功率较低，但一旦成功，则有可能在短时间内带来较大回报(100点以上的走势)。

确定获利模式之后，就到历史数据当中去把符合条件的全部找出来，然后统计他们共同具有的特点(只关心共性，不关心差异性)。

比方说，在我的获利模式中，符合条件的走势都有这样一个共性：出现突破的那根K线(收盘价超过前面多少根K线的最高价)，几乎100%不会被随后出现的回撤完全吞没。

换句话说，我如何确定止损位置呢？显然是突破K线下方一个价位了。我每次交易的预设止损位就是这么来的。

首先看突破K线最低价下方一个价位是多少，小于20点就采用，大于20点，仍然以20点为准。我前面说过，我一般不会允许自己预设的止损位被触及。

在我的获利模式中，符合条件的走势还有另外一个共性：向突破方向的持续走势，也是几乎100%出现在突破后的一个小时以内。

所以我采用一个小时的标准来判定仓位的好坏。一个小时之后还没有持续动作，管它盈亏，先退出再说。很简单吧。

我的交易系统发出的进出信号，只依据相邻两条K线的组合，两条均线，以及两条确定一定范围内最高价和最低价的平均线。就这么多，没有其他任何的技术指标。两条均线的周期为5和18，选择它没有什么别的理由，就是冲个好彩头。

07 与其他方面的一些联系

简单来说，我这样建立自己的交易系统：

1。 选择一种你喜欢的获利模式(只需要一种，太多了麻烦)；

2。 在历史数据中寻找所有符合条件的走势，并统计它们的共性，特点越鲜明越好；

3。 根据统计出来的共性来决定进出信号如何触发，即该何时建仓，何时退出不成功的仓位，何时退出成功的仓位等等；

4。 交易系统尽量简单。简单到一个门外汉也可以按照它来进行操作，而且不会太走样。

交易系统应该随着市场的改变做出相应的调整。市场是由人组成的，市场参与者也不断变化，这决定了市场也会跟着发生变化。

所以，没有一成不变的方法，也没有一成不变的交易系统。不过，过分优化的事情好像没有太大的意义。太多的限制条件会让操作者无所适从。

另外，透露一些我对止损进行统计的数据，不知道是否具有共性。我把每次交易的最大损失限定在20点，实际上，我平均每次交易的真正损失基本上没有超过10个点。

今年头7个月一直稳定在8点左右。Trade Your Way to Financial Freedom 这本书的作者在书中也提到过这个发现，即实际亏损大约等于你预期最大亏损的一半。

那我把最大损失限定在10个点，实际损失不是可以下降到5个点左右了？

我感觉，Trade Your Way to Financial Freedom 这本书的作者的学术气氛比较强，他既然在书中提到了实际亏损大约相当于预先设定最大亏损的一半左右，肯定有大量的统计数据为依据。

而我自己的实际操作结果，也基本验证了这一点。我认为应该不会是巧合吧。因此想看看其他交易者的操作结果是不是也呈现出这种规律。

如果是，我想进一步降低每次失败交易的亏损，是不是需要从降低预设最大亏损这方面入手呢？

我的想法是，大家与其在具体操作方式上进行交流，不如在交易结果的统计数据上进行交流。通过对来自实践的统计数据进行分析，也许更能发现一些具有共性的特点。

我觉得，普通交易者和机构交易者相比，最大的劣势不是资金小，信息来源少，获得信息的速度慢，或者交易跑到不畅，交易手续费高等，而是缺乏大量来自实际交易的宝贵数据。

对一千次交易结果进行统计，得出的数据可能说明不了什么问题，但对一万次以上的交易结果进行统计，得出的数据应该能揭示出某些带有一定规律性的东西。

关于止损就说这么多了。随着经验的累积，今后对止损具体应用肯定会和现在不一样，但又一点我是肯定的，我始终只会选择犯错误之后损失更小的止损方式，而不是相反。

止损只能帮助我在市场生存的更久一点，想实现进入市场投机的初衷，我必须实现盈利。

一个完整的系统，当然应该包括如何退出有盈利的仓位。

我退出盈利仓位的前提条件也不多，具体的不想多谈，而且也在不断调整之中。不过，有一点是很明确的，如果是做多，在短期头部形成之前，去哦绝对不会退出盈利的仓位，去搞什么主观的止盈这种我自认为我无聊的事情。

我对盈利目标基本上没有一个事先设定的具体数字，当然，在达到一定的数字之后，我会提高警惕，因为在这种情况下，我的交易系统发出退出信号的概率会变大。

对于如何判断短期顶部，每个交易者都有自己的标准，没有必要强求一致。不过，这些标准不应该是主观臆想出来的，同样需要经过历史数据的检测，并在交易实践中进行调整。

我自己判断的标准很简单，最主要的一条是：反方向突破前一个高点。这里的前一个高点是最近一定范围内出现的，而且，必须和最后的新高点有明显的区别，也就是说，应该是一段时间之前创下的，是当时那个时间段的新高。

连续几根K线不断创下新高不算。具体参考 Street Smarts-High Probability Short Term Trading Strategies 这本书。

我对这本书介绍的短线交易方式不感兴趣，因为不符合我的交易理念，但我觉得书中介绍的一些定量分析有很大的参考价值。

以上升为例，如果创下新高之后，向下跌破前期高点，创新高这轮升势属于失败突破的概率会相当大，大到足以让我相信这种情况值得纳入到我的交易系统。

一般只有在满足这一条之后，我才采用其他标准，来判断是否应该退出盈利的交易。总而言之，我每次都要等到小时图上一轮走势明显的高点基本形成之后，才开始考虑退出。

我认为，总是过早退出盈利的仓位，其实也不是什么技术上的问题，仍然在很大程度上是一种心理方面的问题。很多交易者都清楚明白这一点，但却总是无法克服。

我就来谈谈我是怎样克服这一心理障碍的。说出来可能会很好笑，但它的确帮助我基本上解决了总是无法做到“让利润奔跑”的心理障碍。

具体让利润奔跑多少不是关键，只要心理问题解决了，我采用小时图交易，可以让利润在小时图上奔跑一百多点。如果以后我可以支配的资金量大到一定的数量，

我也可以让利润在日图上奔跑一千多点，在周图上奔跑一万多点。具体操作手法可以千变万化，但对操作者心理上的要求不会有什么实质性的差别。

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