到目前为止，我们只是探讨了模拟时价格数据处理的问题。

下面要谈向前试验。技术分析者中所以会有一部分人不赞成最佳化，主要是因为在移动平均场合中，一出现30天的移动平均为最佳结果时，就会配合数据强行推进参数，最后给出结果。从这种意义上说，所谓技术分析方法最后是从结果来确定最佳参数，所以有人认为最佳化自身没什么太大的意义。

当然，对参数最佳化总要比违约好。虽说它是最佳化的结果，实际上因为是明确了全部数据之后的最佳化，理所当然应该以赚钱为目标。相对于上述的批评，该怎样将技术分析操作下去呢？那就是测试信赖程度。其中的方法之一就是向前试验。

例如，假设我们有36个月的数据。那么一开始使用三个月的数据实施最佳化，第四个月将其所获得的最佳参数进行模拟，第五个月是把从第二个月至第四个月的三个月的数据进行最佳化，并用这个最佳化了的参数进行模拟，就是说将最佳化的时间与进行模拟的时间同步推进地进行测试。如果采用这种方式，因为不是在最后得出结果，从而可以检验技术分析方法的可信赖程度。

其他的方法是在进行三个月后，在第四个月进行模拟，然后再从一开始的数据，即对第一个月至第四个月的四个月进行最佳化，在第五个月进行模拟。说起来，后者对长期性的趋势较容易把握。这种方式尚且可以作为最佳化方式的一种改善，但是，三个月也好、一个月也好，这个周期如何决定又是一个难题。首先是商品的波动，如果是外汇，则有三个月和六个月的波动，有人认为就按这种周期来决定为好。其次是期货，只要与合约交割期相一致，就不会有刚才所说的连接数据的麻烦。虽然有类似的方法，但最理想的仍是要对这种周期进行最佳化，尽管使用这种方法的工作量大，但也不失为一种好方法。