本章以趋向指标（以下称DMI)为例，讨论技术分析方法的最佳化问题。

DMI和RSI同是威尔德设计的技术分析指标。在接触这种方法的最佳化问题之前，为了方便仍不熟悉DMI方法的读者，先对DMI作以说明。

从这种方法是通过对价格变动幅度的观测而进行波动分析（它使用刻度为0%~100%的图表，并且作成两根线的交叉，从而有原本属于波动系技术分析方法的特征）的角度看，DMI属于波动系技术分析方法。但正如其名称所示，趋向本身又具有读懂趋势的含义。

一般说来，波动系技术分析多半是用于提示行情反转信号，而趋向则具有要看出趋势的特征。因此，它是一种外推的方法，分析周期也比其他波动技术的周期长一些。

计算趋向指标时所使用的数据周期，最普遍的是威尔德提出的按14天计算的周期。

DMI的生成方法

趋向最终是通过生成PDI，MDI，ADX等线，并通过这些线之间的关系体现出来的。先说一下这种方法的大致步骤。

①定义上涨幅、下跌幅。

②为明确方向性，引入真实波幅的概念。

③由①和②生成体现趋向的数值。

④为测量方向性的可信程度再计算出指数。

也就是要先将价格的上涨与下跌各自加以指数化，然后再去计算反应趋势强弱的指标。此外称

PDI(PlusDirectionalIndicator)为正的趋向

MDI(MinusDirectionalIndicator)为负的趋向

ADX(AverageDirectionalMovementIndex)为趋向的强弱指数。有时也使用ADXR(AverageDirectionalMovementIndexRating)代替ADX。

要点

DMI是认识上涨幅、下跌幅，通过引入趋向指数测量其可信程度的指标。