量化择时：MACD(指数平滑异同移动平均线)单指标择时测试情况
网友投稿• 2021-08-27 11:12:09 •阅读135
MACD(指数平滑异同移动平均线)指标择时
MACD指标的测试中采用DIF和DEA的交叉进行择时交易，按照使用惯例，在买入信号产生中加入DIF和DEA为正，卖出则必须为负的约束。
具体操作法则如下：
其中，Signal=1表示买进，Signal=0表示卖出。
测试参数包括计算DIF的长期均线天数L、短期均线天数S和DEA的计算天数Ma在每个测试期内，S以2天为间隔，测试范围从2天到20天，L以5天为间隔，测试范围从20到120天；M以5天为间隔，测试范围从5到60天。测试中采用遍历的搜索方法，分别计算不同参数匹配下的择时交易情况。
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