主要指标

1、冲击成本指数

设B1，B2,B3,B4,…、Bn与Bq1,Bq2,Bq3,Bq4,…、Bqn分别为t时刻限价订单中价格由高至低排序的各买盘的价格和数量，S1,S2,S3,S4,…、S与Sq1，Sq2，Sq3,Sqn分别为t时刻限价订单中价格由低至高排序的各卖盘的价格和数量，那么买入Q金额的股票的冲击成本指数计算公式为：

买入冲击成本指数=

其中，LN为自然对数符号。

卖出Q金额的股票的冲击成本指数计算公式为：

卖出冲击成本指数=

其中，。

冲击成本指数即为买入冲击成本指数和卖出冲击成本指数的平均值。

2、流动性指数

设B1,B2,B3,B4,...,Bq1，与Bq1,Bq2,Bq3,Bq4,...,Bqn分别为t时刻限价订单中价格由高至低排序的各买盘的价格和数量,Sl,S2,S3,S4,...,Sn与Sq1，Sq2，Sq3,Sq4,...Sqn。分别为t时刻限价订单中价格由低至高排序的各卖盘的价格和数量，那么t时刻使价格下跌1%的流动性指数计算公式为：

流动性指数=

其中，

t时刻使价格上涨1%的流动性指数计算公式为：

流动性指数=

其中，

3、宽度

绝对买卖价差：

相对买卖价差：

其中，St为最优卖价(卖一价)，Bt为最优买价(买一价)。

绝对有效价差：是订单实际成交的成交量加权平均价格(p)与订单达到最优报价中点(Pm)之间的差额。

绝对有效价差=

相对有效价差=