中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)收益率曲线及新债定价日报20220530
网友投稿• 2022-06-01 07:14:42 •阅读72
一、市场综述
2022年5月27日,央行开展100亿元7天期公开市场逆回购操作,当日完全对冲到期量,资金面整体仍松。
在经济悲观预期及政策宽松预期的支撑下,现券期货延续暖势,国债期货小幅收涨,银行间主要利率债收益率小幅下行。
各期限信用债收益率仍多数下行,地产债走势分化涨跌不一。
二、CBR收益率曲线
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20220530s/42/w564h278/20220530/ff53-f5b8e3532a676e01569f26fcfed19d5d.png)
20220530信用债到期收益率曲线关键期限点值变动情况
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20220530s/8/w516h292/20220530/129e-0504de83111c988dee62ee847990f121.png)
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20220530s/534/w964h370/20220530/acb4-a808c72e75d3c40c980b4547150a67e8.png)
20220530城投债到期收益率曲线关键期限点值变动情况
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20220530s/413/w794h419/20220530/29c1-e659c2ab88e4c1a461ead23c20c95da1.png)
三、CBR新债定价
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20220530s/773/w603h170/20220530/a120-1f080f20d372386220ebd30e95aa7941.png)
中债资信根据发债企业的中债级别、行业/区域特征以及个体因素进行定价,所得结果主要反映该债券信用风险维度对应的价值
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