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华泰期货股票期权日报20220621

1.成交量方面,50ETF期权成交量为338万张,沪市300ETF期权成交量为315万张,深市300ETF期权成交量为43万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.89,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.92,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.83,处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.17%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为16.32%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为16.18%,处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为21.13%,沪市300ETF期权为21.03%,深市300ETF期权为21.03%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报31.13点,处于近期较高位置。

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