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华泰期货股票期权日报20220708

1.成交量方面,50ETF期权成交量为179万张,沪市300ETF期权成交量为164万张,深市300ETF期权成交量为29万张。

2.PCR方面,50ETF期权报1.08,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.02,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.93,处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为17.81%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为16.09%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为16.27%,处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.28%,沪市300ETF期权为20.46%,深市300ETF期权为20.82%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。

6.VIX方面,最新价报26.73点,处于近期中等位置。

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