期权下跌,金融高手进!!!!!!!情况紧急！！！！！

题目好多啊，我慢慢做，有点饿了1.甲公司在两个利率市场上都有绝对优势，但是甲在固定利率上有比较优势，而乙在浮动利率市场有比较优势，这就可以交易了，两家公司互换可以有1.1%的利息节余，两家平分，则为每家0.55%。甲公司以10%的利率在固定利率市场借一笔钱，乙公司以libor+0.3%在浮动利率市场介入相同数额的一笔钱，然后两家进行利率的互换，乙向甲支付10.7%-0.55%=10.15%的利率，甲向乙支付libor+0.3%-0.55%=libor-0.25%的利率.则甲的节省了0.15%的成本，乙节省了0.55%的成本。这只是假定两人平分了利率1.1%，现实可以通过协商怎么分。2.a.P乘以（1+8%）的十次方等于1000，得p=463.2元b.p=80/1.08+80/（1.08*1.08）+······+80/（1.08的十次方）结果p=536.8c.第三种的算法和上一种一样的，只是数字变了，你自己算下1.P*10%=20得到年初股价为200元。如果为5% 的话 P* 5%=20得P=400元2.这个投资组合的各个类别的权重怎么没说，没有权重怎么算3.P*（5%/365）*80=100000 算出来的p 就是企业实收的钱，同100000相减就是银行的扣除利息4.（1）A的期望收益为10%*10%+20%*13%+20%*12%+30%*14%+20%*15%=12.9%B的期望也一样，用概率分别乘以收益率就可以 为7.7%A的标准差10%*（12.9%-10%）平方+20%*（12..9-13%）平方+20%*（12.9%-12%）平方+30%*（12.9%-14%）平方+20%*（12.9%-15%）平方=0.000225开方以后就是标准差0.015同理可算B的方差为0.000121，标准差为0.011（2）A和B的协方差为10%*（10%-12.96%）*（8%-7.7%）+20%*（13%-12.9%）*（7%-%7.7）+20%*（12%-12.9%）*（6%-7.7%）+30%*（14%-12.9%）*（9%-7.7%）+20%*（15%-12.9%）*（8%-7.7%）=0.00005582相关系数为0.00005582/（0.015*0.011）=0.3383（3）组合的期望为40%*12.9%+60%*7.7%=9.78%标准差为算法一样的自己算吧（4）{x*12.9%+（1-x)7.7%}=yx*{y-12.9%}平方+（1-x)*{y-7.7%}平方这个式子将Y代入后，求导，求最小值即可，x为A股票的权重

期权下跌

期货是一种合同,必须履行!

期权是一种权利,可以旅行,可以不履行!

据个例回子,玉米答期货和玉米期权!

当你要购买玉米,但认为玉米价格在未来的一段时间之内会上升,为了规避价格上涨给你造成的风险,你可以通过和一个对此市场有相反看法的人做一笔期货合约,规定,例如在未来的三个月后,可以用你们现在拟定的价格1元/公斤购入(你认为三个月后是2元每公斤,对方认为是0.5元每公斤,由于看法不同,以1元的价格来说,现在对你们两个都有好处),到期后,你们必须履行合约,同时在交易重要缴纳保证金.价格上升了,则你获利,你可以仍然按照1元的价格购入,价格下降,则对方获利.

期权和此类似,但是你购买期权是购买一种权利,当价格上升,你活力,行使此权利,购入玉米,如果价格下降,你可以不行使权力,损失的仅仅是期权的购买价格.

其实现实交易中很少有现货交易的,大家只是将差额进行交易

我现有知识水平,只能这样解释了!

期权下跌

6900-6700=200

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期权下跌

买入认购期权，复到期日，制标的物上涨,期权为实值期权，应该行权。

首先买期权花费 10*500 = 5000元其次行权获利 （1.1600 - 1.1588) * 100000 *10 = 1200 元

故总盈亏为 1200 - 5000 = - 3800 元 即亏损3800元

期权合约的到来期日为到期自月份的第四个星期三，该日为国家法定节假日、上交所休市日的，顺延至下一个交易日；期权合约的最后交易日和行权日，同其到期日；到期日提前或者顺延的，最后交易日和行权日将随之调整，但业务规则规定的特殊情况下，最后交易日与行权日可能出现不同步调整的情形。 1、设商品价来格每季度源变动的标准差为0.65美元，该商品的期货价格每季度变动的标准差为0.81美元，期货和现货价格的相关系数为0.8。3个月合约的最佳套期保值比率为多少?它的含义是什么。提示：计算最佳对冲比率已知条件：现货和期货价格变动的标准差，相关系数最佳对冲比率为 相关系数乘以现货价格变动标准差与期货价格变动标准差之比。涵义：该结果为一个单位的现货进行套期保值的期货数量 我是经管系08级的，我们当时用的是立信会计出版社的《初级会计学》，那是我们系老师参与主编的，那本书很初级，但对付会计从业资格证足够了，你有空的话也可以到我们系来听课，这样效果会更好！祝你成功！ 1实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格 - 期权行权价， 2实值认沽期权的行权价=期权行权价 - 标的股票价格。 3.时间价值=是期权权利金中 - 内在价值的部分。 4. 备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。 5. 备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益 =股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值(认购==当前标的股票价格 - 期权行权价) 6. 备兑开仓盈亏平衡点=买入股票成本 – 卖出期权的权利金 7. 保险策略构建成本 = 股票买入成本 + 认沽期权的权利金 8. 保险策略到期损益=股票损益+期权损益 =股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值（认沽=期权行权价 - 标的股票价格) 9. 保险策略盈亏平衡点=买入股票成本 + 买入期权的期权费 10. 保险策略最大损失=股票买入成本-行权价+认沽期权权利金 11. 买入认购若到期日证券价格高于行权价，投资者买入认购期权的收益=证券价格-行权价-付出的权利金 12. 买入认购到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金 13. 买入认沽若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金 14. 买入认沽到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金 15.Delta=标的证券的变化量/期权价格的变化量 16. 杠杆倍数=期权价格变化百分比/与标的证券价格变化百分比之间的比率 =（标的证券价格/期权价格价格）*Delt 17. 卖出认购期权的到期损益：权利金- MAX（到期标的股票价格-行权价格，0） 18. 卖出认购期权开仓盈亏平衡点=行权价+权利金 19. 卖出认沽期权的到期损益：权利金-MAX（行权价格-到期标的股票价格，0） 20. 认沽期权卖出开仓盈亏平衡点=行权价-权利金 21认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（25%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位; 22.认沽期权义务仓开仓初始保证金＝Min{前结算价+Max[25%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位; 认购期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0） 认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0） 23. 认购期权义务仓持仓维持保证金＝{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位； 24.认沽期权义务仓持仓维持保证金＝Min{结算价 +Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位； 认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0） 认沽期权虚值=max（合约标的收盘价-行权价，0） 25. 认购-认沽期权平价关系即：认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券 现价（c+PV(X)=p+S） 3.如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点， 构建成本：认购期权权利金-认沽期权权利金

期权下跌

此外，根据创业板上市委第5次审议会议公告，定于7月20日（下周一）审议捷强装备、欧陆通、海晨物流、南大环境4家公司的首发申请。

需要指出的是，上述企业并未显示进入问询环节，原因是系在审企业的平移安排。按照安排，对于证监会审核过程中已通过初审会且初审会意见已落实的在审企业，深交所近期将陆续安排创业板上市委会议审议；对于前期已通过初审会但初审会意见未落实的或需要补充披露的，深交所将要求发行人及中介机构予以落实后有序安排创业板上市委会议审议。对于其他在审平移企业，也将在前期审核成果基础上同步推进审核进程。

上述公司直接跳过审核问询环节，即表明其属于已通过初审会且初审会意见已落实的在审企业。

根据IPO审核流程，对于过会企业，深交所将向证监会报送审核意见及相关申请文件。证监会在20个工作日内对发行人的注册申请作出予以注册或者不予注册的决定。

值得注意的是，在审核推进的同时，市场参与方对发行承销工作可能面临的情况开始提前应对。