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原油期货比较典型的几个认识误区:认识误区之一：中国作为原油生产、消费和进口贸易大国，原油期货市场一经推出就必然会取得成功。

美国、英国的原油期货市场成为全球主要原油价格的定价基础并非偶然。美国是全球第一大原油消费国和生产国，曾经一度是第一大原油进口国；英国是欧洲大国中唯一有一定原油产量的国家，并且是欧洲消费和进口大国。我国是亚太地区唯一的既是原油生产、消费大国，又是原油进口贸易大国，2016年我国原油依存度超过65%，这的确是建设原油期货市场的基本条件。但是，也有一组数据值得关注：自1974年以来，各国约有近50次以上试图推出石油期货的努力，成功率大约是20%。具体到亚洲原油期货合约，日本、新加坡和印度都曾经尝试过，但均没有成功。据统计，在过去15年，世界各期货交易所针对亚洲市场上市过的原油期货相关品种共有16个，目前只剩下3个品种，个别惨淡经营，这反映了原油期货市场的复杂性和严酷性。经过总结分析，笔者对发展原油期货市场有三点认识：一是原油期货市场是建立在开放、竞争的石油市场格局基础上的，一个成功的期货市场是一个高度竞争性的市场，有大量的买者和卖者，没有一个市场参与者或参与者联盟能够有足够的垄断力量，对商品的供给或需求在短期或中期施加足够的控制。通常从比例上说，成功的期货合约要求最大的5家公司所占的市场份额低于50%，最大的10家公司所占的市场份额低于80%。二是有影响力的、成功的原油期货市场，必须依赖发达的现货市场。活跃度是评价期货市场运行是否成功的最重要的标准，高交易量是期货市场套期保值和价格发现的基础。场外交易不仅可以活跃市场，还有促进场内交易体系和法规制定更完善、鼓励金融创新等作用。成功的期货品种关键在于有现货市场的支撑，这恰恰是中国原油市场，尤其是自产原油市场的短板。三是原油期货市场的推出和运行可以发挥许多的作用，例如增加国际竞争力、促进石油市场化改革、保护相关企业利益、维护石油安全等，但是也会带来境外资金流入和投机风险。搞好原油期货市场，不是一蹴而就的，必须和金融市场及其他衍生品市场、货币市场和外汇市场联动形成复杂而有机的生态系统，必须大力发展资本市场，构建多层次的金融市场体系，推进石油金融一体化。认识误区之二：原油期货市场应该将主要国产原油作为合约标的油种。一些学者认为，我国原油期货市场首先应该将我们自产的原油，例如大庆原油、长庆原油，作为期货合约标的，以提高中国原油的影响力和话语权，继而增加中国原油的价值。这样的一种观点其实忽略了期货市场的本质和基本条件。主要原因有三个方面：一是自产原油纳入期货交易，必须开放整个中国原油市场，这并不符合国家油气体制运行和改革现状，也会给国内原油市场结构带来根本性的冲击。而交易中东原油则只需开放原油进口权，符合油气市场改革与趋势。二是原油期货的推出主要是为了实现套期保值和价格发现功能。对比自产原油和进口原油的比例、数量、效益以及对企业乃至国民经济的影响，进口原油的套期保值和价格发现要求显得更为迫切，而自产原油由于主要用于一体化国家石油公司直营炼厂，更加易于控制和管理。三是在原油物性指标上，草案中的原油期货合约标的为中质含硫原油，基准品质为API度32，含硫量1.5%。而大庆原油属于中质Ⅰ类油，API度为31.88，含硫量为0.1%；长庆原油API度为32.2，含硫量为0.11%，这两种国产原油的含硫指标与标的合约的差距较大。因此，如果将自产原油纳入期货合约标的，其象征意义可能会大于实际意义，实际风险可能会大于预期收益。认识误区之三：期货合约标的油种上市交易，其价值一定会回归上涨，只要其价值回归、价格上涨，就一定有利于石油企业的发展和国家利益。首先，期货市场交易不能保证价格上涨。众所周知，纽约商品交易所是美国公司，受美国政府监管，其国际资本的流向和持仓对于美国监管部门而言，就如同美联储看自己的账簿一样简单方便，其石油市场的所谓话语权就是服务于美国国家战略的工具。即便这样，根据WTIBRENT价差倒挂现象可以看出，由于WTI交易比较局限在北美甚至美国本土，虽然其品质优于BRENT，但2011年以来价格倒挂已成常态。国内自产原油成为期货标的后，就算不考虑运输贴水的因素，也未必能够较目前国内定价产生较大程度的溢价。其次，如果坚持把自产原油纳入期货合约标的，必将面临两个问题，即期货价格过高或过低，两种情况均存在风险，需要积极应对和防范。套期保值者和投资者共同组成了原油期货市场，其中套期保值者是通过对冲交易来转移生产经营风险，投资者是从价格波动中获取利润。如果境外投资者投机性炒作造成投机过度，市场波动将加大，期货价格过高，不仅无法体现其价格发现功能，真实反映现货市场的供求关系，而且对于中国石油、中国石化这样的一体化石油公司而言，产销平衡和价格传导矛盾将十分突出，加之资源税的增加，整体效益不仅不会增加，而且极有可能还会降低。对于国民经济来说，一旦投机行为过度，引起期货市场价格波动过大，会对我国基础能源、化工等国民经济支柱产业形成冲击，影响国民经济稳定，有形成系统风险的概率。另一种极端情况，如果投资者参与意愿有限，造成期货市场缺乏流动性，价格过低，套期保值者不能正常转移价格风险，合作品种甚至可能会失败退市。认识误区之四：推出原油期货市场，就意味着取得了原油定价权。根据石油发展史、世界原油价格演变过程和期货、现货价格回归分析，建立石油期货市场并不意味着取得原油定价权。在国际市场上，拥有了石油期货市场、开设了相关合约交易、吸引了数百个国际资本的参与者并不代表就获得和掌握了石油市场的话语权。最为典型的例子就是日本、印度的石油期货市场。在我国原油市场尚未完全放开的背景下，为了减缓原油期货市场对我国石油经济的冲击，首先从我国进口原油中选取几种占比较大的中质含硫基准油形成混合原油标的，形成我国原油期货市场的基本框架，尽快形成市场化交易，有利于为国内关联厂商提供一个反映真实价格信息的窗口，实现价格发现功能和满足企业套期保值的需要。同时也可把国内原油市场的实际供求关系反映到国际市场上，直接和间接影响国际定价。更为重要的是，这样一种分步式和渐进式安排，既可以倒逼国内油品市场化改革的进程，推动国内原油、成品油市场化改革深化，又能给国内原油市场改革提供一个相对宽松的缓冲和调整时间，不断积累石油期货和现货市场的管理和运营经验，持续推动油品市场化改革进程，提高中国石油市场的国际影响力。

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燃料油期货交易的规则是什么？ 期货交易规则

一、风险管理办法

1、交易保证金制度

交易保证金是指会员在交易所帐户中确保合约履行的资金，是已被合约占用 的保证金。燃料油（3570，-168.00，-4.49%）期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。

交易所根据某一期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段制定不同的 交易保证金收取标准。具体规定如下：

交易过程中，当某一燃料油期货合约持仓量达到某一级持仓总量时，暂不调 整交易保证金收取标准。当日结算时，若某一燃料油期货合约持仓量达到某一级 持仓总量，则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金，保 证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。

当燃料油期货合约达到应该调整交易保证金的标准时，交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有历史持仓按新的交易保证金标准进行结 算，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。

在进入交割月份后，卖方可以用标准仓单作为与其所示数量相同的交割月份 期货合约持仓的履约保证，其持仓对应的交易保证金不再收取。

2、涨跌停板制度

涨跌停板是指期货合约允许的日内价格最大波动幅度，超过该涨跌幅度的报 价视为无效，不能成交。

燃料油期货合约的涨跌停幅度为不超过上一交易日结算价的±5%。当某期 货合约在某一交易日（该交易日称为D1交易日，以下几个交易日分别称为D2、 D3、D4、D5、D6交易日）出现单边市时，该期货合约的涨跌停板调整及交易保证 金收取对应如下表：

交易所在D4交易日根据市场情况决定对该燃料油期货合约实施下列两种措施 中的任意一种：

措施一：D4交易日，交易所决定并公告在D5交易日采取单边或双边、同比例 或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，暂停部分会员或全部会员开 新仓，调整涨跌停板幅度，限制出金，限期平仓，强行平仓等措施中的一种或多 种化解市场风险，但调整后的涨跌停板幅度不超过20%。在交易所宣布调整保证 金水平之后，保证金不足者须在D5交易日开市前追加到位。若D5交易日该期货合 约的涨跌幅度未达到当日涨跌停板，则D6交易日该期货合约的涨跌停板和交易保 证金比例均恢复正常水平；若D5交易日该期货合约的涨跌幅度与D3交易日同方向 再达到当日涨跌停板，则交易所宣布为异常情况，并按有关规定采取风险控制措 施；若D5交易日该期货合约的涨跌幅度与D3交易日反方向达到当日涨跌停板，则 视作新一轮单边市开始，该日即视为D1交易日，下一日交易保证金和涨跌停板参 照《上海期货交易所风险控制管理办法》第十二条规定执行。

措施二：在D4交易日结算时，交易所将D3交易日闭市时以涨跌停板价申报的 未成交平仓报单，以D3交易日的涨跌停板价，与该合约净持仓盈利客户（或非期货 公司）按持仓比例自动撮合成交。同一客户持有双向头寸，则首先平自己的头寸， 再按上述方法平仓。

3、价格大幅波动时的风险管理

采取措施：提高交易保证金，限制出金，暂停开新仓，调整涨跌停板幅度， 限期平仓，强行平仓等。调整后的涨跌停板幅度不超过20%。

当某燃料油期货合约连续三个交易日（即D1、D2、D3交易日）的累计涨跌幅（N）达到12%；或连续四个交易日（即D1、D2、D3、D4交 易日）的累计涨跌幅（N）达 到14%；或连续五个交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）的累计涨跌幅（N）达到16%时，交易所可以根据市场情况，采取单边或双边、同比例 或不同比例、部分 会员或全部会员提高交易保证金，限制部分会员或全部会员出金，暂停部分会员 或全部会员开新仓，调整涨跌停板幅度，限期平仓，强行平仓等措施中的一种或 多种措施，但调整后的涨跌停板幅度不超过20%。

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呵呵这位朋友，想成为专业的期货人员要求就不是一两句话能说清楚地，我在回这个行业中已答经从事一段时间了，什么是新手什么是专业没有什么明确的定义。个人认为，遇事不惊。仅仅这一点就很难做到。这在风云变幻的期货行业中是经常遇到的事情。慢慢来吧，专业和非专业，散户和庄稼，完全是不同的概念，千万不要混淆。 预付款比例就是＝账户净值／已用保证金已用预付款，他的另外一个名字专业版说法叫做占用保权证金。其实我们大部分汇友会说这个名字。他的主要就是计算保证金的。因为我们抵扣风险最重要是可用保证金还剩下多少。系统软件会给每一个货币不同的保证金，这是系统规定，然后MT4软件会自动计算出来的。一般情况下预付款的比例是大于100%的。一般情况下的平台的爆仓比例就是100%，也就是说，如果你的账户可用保证金为0的时候，此时系统就会给你强制平仓。另外我认为止赢和止损我觉得都同样重要。因为我们入手做单，最难控制的其实是我们的心性。有时候如果行情跌宕起伏其实是非常正常的。重点就是控制好自己。如果你对交易不明白的，最好看一下环球金汇的模拟学习栏目，或者是日本蜡烛图，炒外汇新手入门，技术精解读等方面的电子书，这些下载看看对新手帮助还是蛮大的。技术问题我喜欢讨论和共同学习。大家技术方面问题可以追问 实在太多了！给你个连接吧~http://quote.eastmoney/center/europe.html#europe_3另外你在SINA里也能看到~ 这种是主力合约，合约到期就没有了！如果你要看连续的价格走势，那要看棉花指数才可以！

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证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》显示，獐子岛公司2016 年真实采捕区域较账面多 13.93 万亩，致使账面虚减营业成本 6002.99 万元，加上虚减营业外支出，獐子岛虚增利润 1.3115亿元，而当年其披露2016年盈利7571.45万元，追溯调整后獐子岛净利润为-5543.31 万元，业绩由盈转亏。

事先告知书显示，獐子岛公司 2017 年账面记载采捕面积较真实情况多5.79 万亩。经比对实际采捕区域与账面结转区域，獐子岛存在随意结转的问题，且存在将部分2016年实际采捕海域调至2017年度结转成本的情况，致使2017年度虚增营业成本 6159.03 万元。

受虚增营业成本、虚增营业外支出和虚增资产减值损失影响，獐子岛公司 2017 年年度报告虚减利润 2.7865.09亿元，占当期披露利润总额的38.57%，追溯调整后，业绩仍为亏损。