基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究

作　者：	龚旭
出版社：	厦门大学出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787561576090	出版时间：	2019-10-01	包装：
开本：		页数：		字数：

内容简介

　　在对原油期货价格波动建模的基础上，进一步构建新模型对原油期货“好”和“坏”价格波动进行预测。再以5分钟高频数据为样本，对以上模型进行样本内和样本外分析。样本内分析使用OLS方法对模型进行参数估计；样本外分析使用滚动窗样本外预测方法得到各模型的预测值，使用MCS检验评价各模型的样本外预测能力。

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