程序化交易是一个工具，不是说我们用了程序化交易就一定能百分百赚到钱，策略本身的好坏是影响我们收益状况的一个因素，但它毕竟是我们来掌控的，所以交易者如何使用也直接影响着策略的发挥。为什么同一个策略在不同的人手里表现也不同呢，就是说明了这一点。

下面我们就来仔细分析一下程序化交易的难点。

一、认识到没有完美的交易系统，都需要不断改进

市场上不存在保赚不亏的交易系统，因为历史经验证明了无论是多成功的交易者，他的交易过程都会出现多次反复，并且在交易者退出市场之前任何情况都有可能发生。事实证明，市场上根本就不可能有在任何情况下都能保持获利的交易系统，没有一个交易系统能够做到既在趋势行情中获利又在震荡走势中获利，要想获取最大收益只能是依据行情不同选择适合的交易系统。

程序化交易系统本身也存在着固有缺陷，主要因为：

1.作为交易信号的技术指标只是对市场价格的测量和计算，是对市场和价格变化的跟踪和描述，它永远不会成为市场变化的直接原因和根本原因。

2.技术分析的滞后性，一般技术分析都是滞后于价格变化的因而依靠技术指标编写的模型系统所发出的交易信号也必然滞后于趋势的起点和终点。

3.趋势型交易系统和震荡型交易系统的使用，都有其严格的限定条件，趋势型的交易系统能在强趋势行情中发挥作用，在振荡行情中效果不佳;振荡型的交易系统只能在振荡市中发挥作用。而行情总是在趋势行情和振荡行情中交替运行，在判别困难的趋势转型前期，就不可避免的会出现特定交易系统发生亏损的现象。

二、认识到交易系统一定要符合交易者自己的个性

不同的交易系统有不同的风险-收益特性，评估一个程序化交易系统的有效性，不仅在于其长期收益的稳定及日内最大亏损的可控，更体现于期间资金最大回撤、连续亏损天数、交易连续亏损次数等考验投资者是否坚定程序化交易信心的指标上。从时间上看，中长期的交易系统交易次数少，交易成本低，盈利率高，但潜在风险大，周期长，对交易者心理承受力要求较高;短期的交易系统交易次数多，交易成本高，单次获利不会太大，但潜在风险小，对交易者心理承受力要求较低。

因此，面对不同特性的交易系统，我们首先一定要清楚自己的交易风格，毕竟交易的主体是我们而非交易系统，交易系统只不过是贯彻了交易者的交易思路和交易风格，执行了交易者的指令而已。所以由于不同的人对技术分析的理解、解读和适用上的不同，设置出的交易系统就会有所不同。这种差异就使有的交易系统适合短线交易者，有的适合长线交易者，有的适合风险型交易者，有的适合稳定型交易者，对交易者而言，只有适合自己交易风格的交易系统才是最有效的。

三、认识到系统需要机械的执行

程序化交易系统的原则就是等待市场出现买卖信号，然后由程序化系统自动判断进场还是离场。程序化交易追求的是较低但稳定的投资收益，在交易过程中出现亏损也是常常发生的事情，所以对程序化交易的怀疑导致的过多人为干预很可能使大多数法则失效，这就不可避免地动摇交易者的执行!

所以，对于一名程序化交易者来说，重要的是守住纪律，严格遵照执行每一笔系统的讯号!一个优秀的程式交易者，也是一个“傻瓜”交易者，他们不会受到追求暴利的诱惑，而只追求稳定的机械的的程序化交易。对他们来讲，完全而彻底的执行，就是他们的生命!

四、认识到系统需要长期坚持和定期优化

程序化交易追求的是长期稳定盈利，这就需要交易者能够做到长期的坚持，但是在这个过程中很多交易者会因为交易系统一时的表现不佳而失去信心，从而放弃交易系统。多少失败的例子告诉我们，交易中最大的敌人其实是自己的主观情绪和欲望，并不是市场。

交易的成功在于坚持自己的交易系统，一套好的交易系统交给不同的人操作会产生截然不同的效果，问题的关键在于交易者能否始终如一地坚持自己的交易系统。我们上面说了，市场上根本不会有在趋势行情和震荡行情中都获利的交易系统。统计数据表明，如果长期坚持一种交易系统，是能够做到成功获利的，但大多数交易者都意识不到这点，他们总是根据不同的行情不停的更换交易系统，最终导致交易的亏损。

交易系统的优化也是十分重要的，没有最好的系统只有更好的系统，我们完全可以基于大量的实战和测试进行不同程度和环节的优化。比如，我们可以通过参数调整，来调节不同品种间的系统程序运用，我们知道，参数调整是决定交易系统成败的非常关键的因素，因为没有任何一组参数适合所有交易品种;我们要根据不同的交易品种进行不断的磨合测试，找到适合该交易品种的参数，并且还要在以后的交易过程中根据市场的变化，不断地加以修正。

程序化交易者们一定要坚持自己的想法，然后不断优化总结，建立属于自己的交易系统，切记，一定要坚持自己的原则！