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华泰期货股票期权日报20220214

期权方面:

1.成交量方面,50ETF期权成交量为222万张,沪市300ETF期权成交量为193万张,深市300ETF期权成交量为30万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.82,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报1.05,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.95,处于近期中等位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为20.01%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为17.19%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为17.91%,处于近期中等位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.06%,沪市300ETF期权为14.46%,深市300ETF期权为14.95%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报23.91点,处于近期较高位置。

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