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华泰期货股票期权日报20220302

期权方面:

1.成交量方面,50ETF期权成交量为187万张,沪市300ETF期权成交量为132万张,深市300ETF期权成交量为21万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.91,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.08,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.98,处于近期中等位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为20.01%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为17.19%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为17.91%,处于近期中等位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.96%,沪市300ETF期权为15.39%,深市300ETF期权为15.40%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报30.15点,处于近期较高位置。

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