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华泰期货股票期权日报20220307

期权方面:

1.成交量方面,50ETF期权成交量为209万张,沪市300ETF期权成交量为183万张,深市300ETF期权成交量为35万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.96,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.09,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.28,处于近期较高位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为20.01%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为17.19%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为17.91%,处于近期中等位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.06%,沪市300ETF期权为15.57%,深市300ETF期权为16.22%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。

6.VIX方面,最新价报30.48点,处于近期较高位置。

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