南华期货:期权日报(2022/3/14)
南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889
南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168
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一、期权策略跟踪
行情判断:50ETF波动加剧
期权持仓:买入1手50ETF4月购2.95、买入1手50ETF4月沽2.9、卖出1手50ETF4月购3.0、卖出1手50ETF4月沽2.85
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二、金融期权数据
上个交易日,金融期权隐含波动率反弹,历史波动率小幅上升。平值期权隐含波动率和近月期权隐含波动率上升,市场短期不确定性增加。南华50ETF期权波动率指数是24.55,南华沪深300期权波动率指数是25.67,南华波动率指数上升,股指探底回升,市场抛售情绪有所减轻,但不确定性仍存,建议投资者构建卖出鹰式组合策略。
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三、商品期权数据
本周商品期权从标的走势来看,本周全周商品走势分化,黑色、化工回调,农产品偏强。从期权隐含波动率的角度来看,伴随着原油、有色的矛盾缓和,周五日盘各板块都呈现降波行情。
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