期货卖出套利概念及投资分析
网友投稿• 2022-04-28 00:11:02 •阅读78
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小时,套利者可通过卖出其中价格较高的一"边"同时买入价格较低的一"边"来进行套利,我们称这种套利为卖出套利。
当两种期货合约的价格都上涨时,价差缩小就必然要求价格较高的那一条腿的涨价幅度小于价格较低的那一条腿的涨价幅度。这样从高价格的期货合约上的损失就小于在低价格的期货合约上的收益,使总的收益为正。
当两种期货合约的价格都下跌时,价差缩小就必然要求价格较高的那一条腿的价格下降幅度大于价格较低的那一条腿的价格下降幅度。这样在高价格的期货合约上的收益就大于在低价格的期货合约上的损失,总的收益仍然为正。
当一种期货合约的价格上涨,而另一种期货合约的价格下跌时,价差缩小就必然要求价格较高的那一条腿价格下降,而价格较低的那一条腿涨价。这样套利者将在两种期货合约上都获利,最后仍然获得正的总收益。
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