期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

期货套期保值的基本步骤如下：

①买进或卖出和现货市场的交易数量相同但方向相反的期货合约;

②在未来某一时间卖出或买进相同的期货合约(即对冲平仓);

③结清期货交易带来的盈利或亏损，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或收益，使交易者的经济收益锁定在期望值。

延伸阅读：

套期保值策略：

(1)坚持"均等相对"的原则。"均等"，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。"相对"，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货市场上买，在期货市场则要卖，或相反;

(2)应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用;

(3)比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值;

(4)根据价格短期走势预测，计算出基差(即现货价格和期货价格之间的差额)预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。