AR模型
网友投稿• 2021-10-27 10:55:29 •阅读87
AR模型,即自回归(AutoRegressive, AR)模型又称为时间序列模型,数学表达式为
AR : y(t)+a1y(t-1)+...any(t-n)=e(t)
其中,e(t)为均值为0,方差为某值的白噪声信号。
AR模型是一种线性预测,即已知N个数据,可由模型推出第N点前面或后面的数据(设推出P点),所以其本质类似于插值,其目的都是为了增加有效数据,只是AR模型是由N点递推,而插值是由两点(或少数几点)去推导多点,所以AR模型要比插值方法效果更好。
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