Maturity Method
网友投稿• 2022-01-05 13:07:00 •阅读76
英文名称：Maturity Method
中文名称：剩余期限法
指巴塞尔协议中计算债券利率风险的一种标准方法。根据债券剩余期限的长短将“剩余期限梯度表”（maturity ladder）划分为13个具体的时间区段。每一时间区段对应一个风险权重，该权重由这个时间区段内的以下两个变量直接相乘，得出债券价值的利率变化弹性（即利率每变化一百分点债券价值的变动幅度）和10个营业日内利率最大的波动点数。
本文来源于网友自行发布，不代表本站立场，转载联系作者并注明出处