检验KO和PEP之间的协整性和相关性
网友投稿• 2021-08-20 22:39:59 •阅读80
KO和PEP之间的协整性检验与GDX与GLD之间的协整性检验类似，所以不再重复。协整性结果显示.ADF检验的t统计量为-2.14，大于10%的临界值-3.038，意味着这两个时间序列之间的协整概率小于90%。
下面给出了检验这两个时间序列相关性的代码：
%相关性测试
dailyReturns=(adjcls-lagl(adjcls))./lagl(adjcls)；
[R，P]=corrcoef(dailyReturns(2:end，:))；
%R=
%
%1.00000.4849
%0.48491.0000
%
%
%P=
%
%10
%01
%P值为零意味着两个时间序列显著相关
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