关于K线，每个人都不陌生，国内的股票期货的书籍，总是喜欢说K线形态的事，比如：

单根K线，如十字星、大阳线什么的，都可以讲出一大堆道，很多初学者都信了，不过说真的，还没买这书之前还是有些期待的，而买到书一翻第一页(网购的书)，好吧，这本书可以扔了，真伤心，又浪费钱了。

以前也会看看这些云里雾里的解说，看完了，好是，又不好像不是。而接触程序化交易后，单个K的形态、多个K线的形态，其实没有什么意义，就像在前面第二节的数据表明的，金叉死叉，讲的人举了满满的案例，孰不知，他们故意把另外概率在50%左右的亏损案例隐藏起来了。

忘了是哪位大神说的话，程序化交易需要先看数据再建模。

所以对于程序化交易的人来说，别太迷信，一切用数据说话，先来看看文华财经和博易大师同样情况下的行情，10/28晚上的行情，j1701，在22:34时，文华财经是十字星，博易大师是阴K。

再来看个更明显的，10/28晚上的行情，SR701，单从形态上来看，一下子就找到6个不一样的了，各位有空可以自己对比一下。

看看网站上的行情，新浪、和讯两个，10/28晚上，rb1701，好吧，我也被这个吓到了，差异不是一般的大。

也许各位看完只觉得K线会有所差异，我们也来看看Tick数据有没差异呢？

同样以10/28晚上，SR701的行情来对比(时间区间是23:26:00-23:30:00)，上一个图是自己开发的CTP行情接收的数据，下面是博易大师的行情数据，明显可以看到自行开发的数据，比博易大师的数据丰富多了，各位有空也可以自己对比一样。

从上面的对比可以看出，不同的交易软件，无论Tick数据还是K线数据，都会有一定的差异，所以，很多专业做程序化交易的，也都喜欢自己开发软件，以防止交易软件的数据存在数据缺失。

一个K-bar的差异，比如Close价格不同，那么所有以此为基础计算的MACD、EMA、KDJ等等，结果是不一样的，也很容易想象，同一个策略在不同平台运行的结果，也是会不一样的。

这又是一个让人伤心的问题。

回头想想Tick数据的逻辑，Volume是累计成交量，Turnover是累计成交额，在CTP数据传输的UDP的模式下，数据包若掉包，那么少一条Tick数据，在接收行情后的计算上，只是会导致把成交量和成交额计算到下一个Tick时间上，对整体影响并不大。

希望以上内容会对你有所帮助！

对K线的入门研究 这三点缺一不可

K线是价格运行轨迹的综合体现，无论是开盘价还是收盘价，甚至是上下影线都代表着深刻的含义，但是运用K线绝对不能机械地使用，趋势运行的不同阶段出现的K线或者K线组合代表的含义不尽相同。　　笔者认为，研究K线首先要明白如下几个要素。　　第一：　　同样的K线组合，月线的可信度最大，周线次之，然后才是日线。　　当然，有的投资者喜欢分析年线或者分钟线，通过对期货市场和股票市场的研究，笔者认为参考意义不大。　　月线出现看涨的组合上涨的概率最大，周线上涨的组合可信度也很高，而日线骗线的概率较大，但是很常用。　　因此，在运用K线组合预测后市行情时，日线必须配合周线和月线使用效果才能更佳。　　第二：　　股价运行的不同阶段出现同样的K线组合代表含义不相同。　　比如，同样是孕线，在下跌段尾声出现就比震荡阶段出现的见底信号更可信。　　所以，我们不能一见到孕线或者启明星线就认为是底部到来，必须结合整个趋势综合来看。(预防被震出局全攻略!)　　第三：　　K线组合必须配合成交量来看。　　成交量代表的是力量的消耗，是多空双方博弈的激烈程度，而K线是博弈的结果。只看K线组合，不看成交量，其效果要减半。所以成交量是动因，K线形态是结果。　　以上这三个要素是研究阴阳K线的前提，只有重视这三点才能去研究K线。