期货公司怎么盈利?期货交易系统怎么建立?

期货公司盈利模式：长期以来，期货公司单一的经纪业务盈利模式引发了行业内的不正常现象。

从手续费大战、人才挖角，到代客理财、再到违规交易，种种乱象的背后折射出的是期货公司盈利模式的尴尬和无奈。如今这一局面将面临改观，期货新产品相继推出，资管业务放行，

期货公司将步入加速发展阶段，迎来以传统经纪业务管理模式为基础，新的自管业务模式为主的全新局面。

未来期货公司盈利模式的发展趋势：

各期货公司以及期货公司股东承受风险的能力毕竟是有限的，这样一来，为了使期货公司在现有的市场生态环境下进一步发展壮大起来，放大、拓展期货公司的盈利能力，有必要根据当前我国期货市场的实际特点，设计适合的期货公司盈利模式。为此，我们提出在同一法人管理下，进行风险转移的期货公司盈利模式思路。

未来国内期货公司的收入组成部分将主要包括以下几个方面：国内期货经纪业务收入、境外期货经纪业务收入、期货公司作为风险管理顾问并提高专业信息服务所带来的收入、下设子公司—期货投资基金（CTA）的营业收入，以及期货公司销售创新性产品的收入。具体来说，相应的期货经营业务主要有：

首先，鉴于近一两年监管层对期货业陆续颁布了系列期货法律法规来规范期货市场的发展，社会对期货认知不断提升，我们认为，期货经纪业务作为国内期货公司主营业务的地位在较长一段时期内不会改变，而且期货经纪业务也存在着继续做大做强的空间，因此，国内期货公司应该在现有模式的基础上重视和加强对投资者的服务。同时，对于期货行业独有的居间人模式，我们应该认识到期货居间人是寄生在期货公司机体之上的一种怪胎，不利于期货公司主营业务的发展。居间人问题是影响行业发展和期货公司做优做强的一个突出问题，期货居间人问题已到了非解决不可的时候了，但必须标本兼治，要充分借鉴保险公司和证券公司在经纪人管理方面的经验，对现有居间人要分清类型，有针对性地分别加以规范，将真正的居间人分离出来，从而增加期货公司的收入。

其次，期货公司应随时做好开展境外期货经纪业务的准备。由于海外期货市场发展较为成熟，品种繁多，其对国内投资者具有非凡的吸引力，境外期货业务发展空间巨大，必将成为未来期货公司收入的重要来源之一。

第三，虽然我国期货市场发展历史较短，缺乏成熟的投资理念，但是投资者对期货投资咨询服务具有强烈的需求。尤其是在近期国际大宗商品价格剧烈波动的背景下，企业对期货市场风险管理的需求更加迫切，由此可以预见，风险管理顾问模式和专业化期货信息服务将是未来期货投资咨询的主要利润来源。

第四，国内设立期货投资基金已经具备可行性，而且我们通过学习和借鉴欧美发达期货市场的经验，可以采取以期货公司为母公司，具体分离各项业务，设立独立法人子公司，以期货公司下设子公司的形式成立CTA，并在期货公司与CTA之间设置严格的防火墙制度。这样，期货投资基金未来将会给期货公司带来更多的营业收入，使期货公司的盈利能力得到提升，使期货公司的综合实力不断提高。

最后，期货公司通过精心设计选择的工具和与之相配套的服务，而向客户提供能够满足其需要的某种期货运作理念，将无形产品有形化、将服务理念可视化，将所提供的有特色的服务转变成有价值的可视产品，并通过销售相关创新产品来获得客观的利润。

期货交易系统的建立：

不论是期货还是外汇、股票，一个成熟的投资者必然有着自己的一套完善的交易系统。将之一程序的形式表现出来就是程序化交易系统，先介绍一下如何建立交易系统。

期货交易系统的建立步骤：

1、交易系统分类很多，先以技术分析交易系统为例，以技术分析的指标确定交易的进场点和出场点，简单一点的就是均线，5日均线上窜10日均线进场，下窜10均线卖出，每次交易1手，这就是最简单的交易系统。

2、由此可见这类交易系统由技术指标、交易规则和资金管理三大部分组成。这还没完，这只是你最初的构想，还需要通过实际的验证。

3、以期货为例，在不同的期货品种相同时间段对该系统进行测试，对比，总结出该系统适合哪些品种，不适合哪些品种。

4、在相同的期货品种之间进行测试，前面说漏了一点，就是你事先需要考虑好你建立的是短线交易系统还是趋势交易系统，在这里可以通过以前的走势图进行测试，也可以在未来的一个相同时间段对系统进行测试，是否符合你当初的构想。

5、最重要的，资金管理。好比战场上的士兵，你要懂得什么适合发挥他们的作用，什么时候该加仓，什么时候该减仓，何时该重仓、轻仓。

6、最后一项，就是测试你的交易系统是否能在实战交易中为你带来稳定的盈利。当然完成了这基本几个环节也是熟悉了交易系统建立的基本步骤和原则，后面复杂的交易系统必然会涉及到计量经济学等等。