ETF上证50只是上海证券交易所的50只股票的加权值，你定投这个指数，就意味着你每月买定版量权的这些股票，这些股票涨你就赚钱，这些股票跌你就亏钱，所以你的收益是看这个市场大体是涨还是跌，所以也就没有什么正常情况下年收益达到多少了，亏百分之几十也是正常的，赚百分之几十也是正常的，投资有风险的

三期期权怎么计算

卖出看涨期权”一方得到权利金，承担无限风险（风险不可控制）；

“买入看跌专期权”一方属支付权利金，但只承担有限的风险（如果价格上涨，不行权即可，损失的只是权利金）。

当年中航油新加坡公司的破产就是因为总经理陈久霖看空远期油价而卖出看涨期权，结果油价暴涨造成巨额亏损。如果他当初是买入看跌期权即可避免风险了，损失的只是支付的权利金而已。

但因为中航油管理制度的限制，造成他无法动用超额的资金来买入看跌期权（即使他认为油价会跌下来），所以他采取了相反的有风险的手法：卖出看涨期权，这样不但不需要支付任何费用，还能坐收一笔不菲的期权费，可是结果是油价暴涨，造成了公司破产。

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是不是传@消，还是要看它的运作模式的我们说的不算这个国@家说了算 1 看跌期权只来有在股票跌过自执行价格才有价值，所以执行价格是看跌期权的上限价格。看涨期权只有在股票高于执行价格才有价值，所以股票价格是看涨的最高价格。2 看跌期权是要等到股票跌过执行价格才能有交易的价值，在这之前价格为负数是因为买看跌期权是要花钱的。这是你的COST。3 美式期权有更长的执行时间相对欧式来讲，欧式只能在期权最后那天才能交易。那天股票的价格决定一切。美式则不同，随时都能交易。所以时间价值比欧式高，所以不能为负。

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契约型基金又t称为0单位信托基金，是指投资者（买基金的人t）、管理人g（发行基版金的公4司）权、托管人s（商业银行）三c者作为0基金的当事人i，通过签订6基金契约的形式发行受益凭证而设立的一h种基金。它是基于r契约原理而组织起来的代理投资行为7，没有基金章程，也k没有公4司董事会，而是通过基金企业来规范三n方5当事人i的行为5。基金管理人a负责基金的管理操作。基金托管人t作为5基金资产的名义w持有人z，负责基金资产的保管和处置，对基金管理人x的运作实行监督。 我们现在在外面（各商业银行）所能买到的都是契约型开b放式基金。 解决方案来1：书上说按必自要收益率和有效期限折算，但不明白。解决方案2：股票的期值就是说，在未来会达到的一个值。折算成现值就是说，把一个期值（预期能达到的一个值）折算成一个具体能达到的数字。 就是说一个股票现在是每股10元，你觉的它能涨到15元，而这5元是怎么折算出来的，就是你在对这个股票进行基本面的分析。分析这个公司的收益率，收益率指投资的回报率，一般以年度百分比表示，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算，而有效期限就是指距离到期日的时间。 具体的算法你可以参照你的课本。 期权和股票没有直接的关系，只是通过股票、基金、债券衍生出来。也就是金融衍生工具中的一项。 期权又称选择权，是指其持有者能在规定的期限内按交易上方商定的价格购买或出售一定数量的基础工具的权利。 股票期复权激励制度主要是围绕制着一些基础要素进行设计的，这些设计要素包括：授予主体和激励对象、股票来源、授予数量、行权价格、等待期和有效期、行权方式和行权时机等。期权分看涨期权和看空期权，其定价法则有二叉树定价法，风险中性法，复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型，一般现在以最后一个应用为主，其定价因素包括：执行价格，当前价格，到期时间，市场风险，波动率（股票价格标准差）。 24. 如果期货期权卖方想通过对冲了结其在手的合约部位，就必须买入内容数量相同内的期权合约。 这个是正确的容表达

25。 人家说的是看涨期权的权利，就是以较低价格买进商品从中获利的权利。这个跟价格的涨跌没有关系。

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观察过去四轮流动性收紧的过程，真正的大跌风险往往出现在流动性一阶拐点的确认后。例如2007年末，2010年四季度后以及2018年全年。在此之前市场机会仍然层出不穷，二阶拐点的确立通常只对应全市场估值普遍抬升的结束，例如2009年8月后、2013年6月后及2016年12月后，大盘进入区间震荡，结构性行情特征明显，货币政策基调彻底转向前，流动性环境都对市场有所支撑。

流动性的二阶拐点不一定带来市场风格的切换，风格切换的主要逻辑还是产业趋势。从四次流动性二阶拐点前后的领涨行业来看，流动性的边际变化不一定带来风格的切换，例如2006年-2007年周期与大金融始终强势，银行、非银金融、钢铁煤炭等在流动性收紧前后均涨势喜人。2016年-2017年消费风格中的食品饮料与家电也在流动性二阶拐点前后始终领涨。

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