宽跨式期权
网友投稿• 2021-10-08 00:25:16 •阅读142
宽跨式期权（strangle option）
什么是宽跨式期权
宽跨式期权也称为底部垂直价差组合(bottom vertical combination)是买进不同敲定价格、同一到期日的一份看涨期权合约和一份看跌期权合约。
宽跨式期权与跨式期权的区别
宽跨式期权与跨式期权类似，预期价格会有大波动，但是不确定方向。但是与跨式期权相比，股价必须有更大的波动才能获利，但是当估价位于中间价态时，宽跨式期权的损失也较小。（初始投入也较低）。其中，宽跨式期权利润大小取决于两个执行价格的接近程度，距离越远，潜在损失越小，为获得利润，股价的变动需要更大一些。
宽跨式期权损益
宽跨式期权损益如图：
看涨期权的执行价格X2高于看跌期权的执行价格Xl。
| 宽跨式期权损益图 |
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| 表格计算了宽跨式期权的损益。 |
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