【金石期货】关于均线机械系统思考

期货市场是零和游戏，输家的钱必然进入赢家的口袋。
我来期货市场时间不长，没有统计过失败率究竟有多高。但我想超过 80%以上应该没有问题……大家不觉得有意思吗?
要知道这些“输家的技能”是不需要培训的。为什么大多数人会输钱?这来源于人类的本能。那么和本能相反就是取胜之道!大家都追求正确率，你就追求赔率好了;大家都喜欢兑现利润、放长亏损，你就兑现亏损、放长利润就好了 ......有意思吗?这就是趋势跟踪系统。当然人类本能的问题有很多方面，但这些是最直观和最明显的。
【金石期货】关于均线机械系统思考好的系统必须有以下特征：
第一，适用于任何参数。
系统的取胜之道来自于你所说的对市场的理解，或者我所谓的交易哲学，而不是靠什么参数的问题。在不考虑交易成本的境况下，任何参数的均线都是可行的!
第二，必须简单。
越复杂的系统，出现问题的概率就越大。或者说，有过度适应市场的嫌疑!当市场改变了，复杂的系统将会不堪一击。
第三，绝对不能含有未来函数。
有人说整理行情高抛低吸，趋势行情放长利润。这些都是事先我们不可能知道的!你不如这样，上涨行情做多，下跌行情做空。对吧?不要自欺欺人。
股之欲求长生者，非闻道难也，悟道难矣。非悟道难也，行之难矣。非行之难也，终之难矣!
第四，少则得，多则惑。
并不是考虑的问题越多越好。有时间看看“手表定理”，两个手表就能让你迷惑。交易系统只考虑行情是什么样这个结果，而不考虑为什么会形成这个结果的原因。你考虑的因素越多，你就越容易事后解释行情，但你事先操作就会越困难。因为考虑得越多，矛盾也就越多。
【金石期货】关于均线机械系统思考
第五，绝对的机械是不存在的。
参数的选则、品种的选择、开仓信号的选择。这些都不可能用系统量化。
交易分为两个部分：规则+自由度。事实上，也并不是越机械越好。一个人的水平越高，就越可以使用更高的自由度。孔子说：七十随心所欲、不予矩。所谓的心，就是自由度。所谓的矩，就是规则或者说系统。交易的最高境界是没有系统的，那是靠本能就能获利!但做到这一点之前，必须靠规则来重新塑造自己的本能。
不要认为简单和机械的方法就容易做到，恰恰相反!不信你试试看，只看一个指标，然后无思考的操作。人都不希望当傻子，所以这很难很难 ......越容易获利的方法就有越高的本能排斥......靠系统交易，做到无思。绝对并不容易 ......但你能够做到时，可以去思考了 ......
第一，说实话，这需要你放弃确定性!这个并不容易，我是尝试了几乎所有对确定性追求的方法都无效后，才心甘情愿的接受必需的亏损。这是一个心灵的问题，通常很难做到。我现在也没有完全的做到。从某种意义上来讲，我们都是初学者。靠更多的规则很更少的心灵来实现交易。而真正的高手正好相反，他们已经能够把上帝给我们心灵软体编制的程序格式化，并且从新输入新的本能程序。这就好像，一个失败者并不需要什么刚性的规则就能失败的道理相同 ......我们现在的这个阶段，就是忍受痛苦，重新编制本能程序的过程。除了时间，没有人能够帮助你!
第二，具体操作的问题就很难回答了。因为没有唯一的答案，关键看你赌什么?即使同样是趋势跟踪者，我们的尺度 、敏感度等等都不可能相同。这个问题应该问你自己才对 ......假设你用我的系统来面对铜，结果亏损了，这种可能性很大。那么你就会寻找他人的方法，然后 ......而我呢，这次亏损了，下次还使用同样的系统。这次是必然的亏损，而我下次又必然的利润......我想已经你明白我的意思，对吗?我不靠预测未
来来获利，我靠概率优势。而概率优势必须在多次操作后，才能显现!
我个人的经历，从知道到做到我花费了 5 年的时光，从做到到盈利我花费了三年的时间。我的意思是，咬死策略是趋势交易最重要的阶段、也是必经之路。明白吗?我在股市上使用了 8 年咬死策略，其中 5 年内我都无法做到这种不用思考的简单方法......
理论上讲，水平越高就可以越不依赖一次必然出现的偶然大利润。但是，我做了 10 年的交易，还是需要依赖一次必然出现的偶然大利润。
【金石期货】关于均线机械系统思考
均线有三种使用方法：
第一，(一条)涨过跌破作为信号;
第二，(两条)金叉死叉作为信号;
第三，(一条)拐点作为信号。
第一种方法的优点在于，敏感、并且能够清楚地计算出离市点位。缺点是假信号数量庞大(今天涨过明天跌破);
第三种方法的优点在于假信号的数量极少，毕竟长期均线不是那种容易掉头的。缺点在于迟钝、并且很难再开仓时计算出明确的离市的点位。
第二种方法比较折衷，假信号的数量能够接受、离市点位虽不能计算精确，但也相差不大。
我说这些是想说，跌破 10 日线平仓的假信号比例要大大高于 5 日、10 日均线死叉。那么我们用 5、10 日线的交叉来做机械的买卖信号，那么连续亏损的次数可能超过 7 次。你是否能够心甘情愿的接受连续 7 次以上的亏损，这还不算那些极端的行情。哈哈，这是你就像傻子一样，最高点买、最低点 卖 ，合约没有什么大的涨跌，你却不断的亏损 ......